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Naritomi, T. Adachi 雑誌：2023 IEEE/WIC International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT) 論文番号・ページ：600-607 Semi-implicit Euler–Maruyama scheme for polynomial diffusions on the unit ball 発行年：2023 著者：Takuya Nakagawa, Dai Taguchi, Tomooki Yuasa 雑誌：Journal of Mathematical Analysis and Applications 巻(号)：519(2) 論文番号・ページ：126829-126847 Three-candidate election strategy 発行年：2023 著者：Dorje C. Brody, Tomooki Yuasa 雑誌：Royal Society Open Science 巻(号)：10(9) 感染症の確率的SIRモデルによるロックダウンの発出・解除に関する最適停止問題について 発行年：2023 著者：佐藤公俊・八木恭子・澤木勝茂 雑誌：リアルオプション研究 巻(号)：15 巻 論文番号・ページ：1-16 サステナブル投資の機能とポートフォリオ選択への応用 発行年：2023 著者：新倉広子・内山朋規・角間和男 雑誌：証券アナリストジャーナル 巻(号)：61(10) 論文番号・ページ：85–99 A one-factor model of corporate bond premia 発行年：2023 著者：Redouane Elkamhi, Chanik Jo, Yoshio Nozawa 雑誌：Management Science 巻(号)：70(3) 論文番号・ページ：1875-1900 The relationship of single-family detached house prices with neighborhood walkability and disaster risk 発行年：2023 著者：Kim, H., H. Baba, C. Shimizu, K. Hino 雑誌：ProsOne 巻(号)：18(10) 論文番号・ページ：e0292657 Relationship between market share and rent level: Understanding supply structure in the Japanese private rental housing market 発行年：2023 著者：Suzuki, M., C. Shimizu 雑誌：International Journal of Housing Market and Analysis 巻(号)：doi: 10.1108/IJHMA-03-2023-0037 Aging city and house prices: Impact of Aging Condominium Stock on the Housing Market in the Tokyo-Metropolitan Area 発行年：2023 著者：Nakagawa, M., C. Shimizu 雑誌：International Real Estate Review 巻(号)：26(4) 論文番号・ページ：463-488 Constructing a Building Price Index Using Big Data from the Administrative Sector 発行年：2023 著者：Higo, M., Y. Saita, C. Shimizu, Y. Tachi 雑誌：Journal of Official Statistics 巻(号)：39(2) 論文番号・ページ：229-251 Position-dependent changes in phycobilisome abundance in multicellular cyanobacterial filaments revealed by Raman spectral analysis 発行年：2023 著者：Jun-ichi Ishihara, Yuto Imai 雑誌：microPublication Biology 巻(号)：10.17912/micropub.biology.000799 Validation of a Japanese walkability index using large-scale step count data of Yokohama citizens 発行年：2022 著者：Kimihiro Hino, Hiroki Baba, Hongjik Kim, Chihiro Shimizu 雑誌：Cities 巻(号)：123 論文番号・ページ：103614 Long-run renewal of REIT property portfolio through strategic divestment 発行年：2022 著者：Suzuki Masatomo, Seow Eng Ong, Yasushi Asami and Chihiro Shimizu 雑誌：Journal of Real Estate Finance and Economics 巻(号)：66(1) 論文番号・ページ：1-40 Using property-level inquiry volume to quantify demand–supply balance for existing houses: the case of the resale condominium market in Tokyo 発行年：2022 著者：Masatomo Suzuki and Chihiro Shimizu 雑誌：International Journal of Housing Markets and Analysis 巻(号)：16(4) 論文番号・ページ：736-755 The impact of apartment vacancies on nearby housing rents over multiple time periods: application of smart meter data 発行年：2022 著者：Hiroki Baba and Chihiro Shimizu 雑誌：International Journal of Housing Markets and Analysis 巻(号)：16(7) 論文番号・ページ：27-41 Scalable spatiotemporal regression model based on Moran’s eigenvectors 発行年：2022 著者：Hayato Nishi, Yasushi Asami, Hiroki Baba, and Chihiro Shimizu 雑誌：International Journal of Geographical Information Science 巻(号)：37(1) 論文番号・ページ：162-188 The Relationship between Geographic Accessibility to Neighborhood Facilities, Remote Work, and Changes in Neighborhood Satisfaction after the Emergence of the COVID-19 Pandemic 発行年：2022 著者：Hongjik Kim and Chihiro Shimizu 雑誌：Sustainability 巻(号)：14(17) 論文番号・ページ：10588 Discrimination against the atypical type of tenants in the Tokyo private rental housing market: Evidence from moving-in inspection and rent arrear records 発行年：2022 著者：Masatomo Suzuki, Kohei Kawai, and Chihiro Shimizu 雑誌：Journal of Housing Economics 巻(号)：58 論文番号・ページ：101879 Do Foreign Buyers Pay More Than Domestic Buyers? Evidence from International Transaction-Level Data 発行年：2022 著者：Daisuke Miyakawa, Chihiro Shimizu, and Iichiro Uesugi 雑誌：Journal of Real Estate Finance and Economics 巻(号)：2022 論文番号・ページ：1-31 Improved central limit theorem and bootstrap approximation in high dimensions 発行年：2022 著者：Victor Chernozhukov, Denis Chetverikov, Kengo Kato, Yuta Koike 雑誌：Annals of Statistics 巻(号)：50(5) 論文番号・ページ：2562–2586 New error bounds in multivariate normal approximations via exchangeable pairs with applications to Wishart matrices and fourth moment theorems 発行年：2022 著者：Xiao Fang, Yuta Koike 雑誌：Annals of Applied Probability 巻(号)：32(1) 論文番号・ページ：602–631 Market Price of Risk in the CAPM with Non-Tradable Endowments 発行年：2022 著者：Chiaki Hara 雑誌：Communications in Economics and Mathematical Sciences 巻(号)：1 論文番号・ページ：87-116 Higher-Order Error Estimates of the Discrete-Time Clark–Ocone Formula 発行年：2022 著者：Tsubasa Nishimura, Kenji Yasutomi, Tomooki Yuasa 雑誌：Journal of Theoretical Probability 巻(号)：35(4) 論文番号・ページ：2518–2539 Lq-error estimates for approximation of irregular functionals of random vectors 発行年：2022 著者：Dai Taguchi, Akihiro Tanaka, Tomooki Yuasa 雑誌：IMA Journal of Numerical Analysis 巻(号)：42(1) 論文番号・ページ：840–873 On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility 発行年：2022 著者：Masaaki Fukasawa 雑誌：Frontiers of Mathematical Finance 巻(号)：1 論文番号・ページ：525-537 Consistent estimation for fractional stochastic volatility model under high-frequency asymptotics 発行年：2022 著者：Masaaki Fukasawa, Tetsuya Takabatake, and Rebecca Westphal 雑誌：Mathematical Finance 巻(号)：32(4) 論文番号・ページ：1086-1132 Super-replication with transaction costs under model uncertainty for continuous processes 発行年：2022 著者：Huy N. Chau, Masaaki Fukasawa, and Miklós Rásonyi 雑誌：Mathematical Finance 巻(号)：32(4) 論文番号・ページ：1066-1085 On the weak convergence rate in the discretization of rough volatility models 発行年：2022 著者：Christian Bayer, Masaaki Fukasawa, and Shonosuke Nakahara 雑誌：SIAM Journal on Financial Mathematics 巻(号)：13(2) 論文番号・ページ：SC66-SC73 Fire-Sale Risk in the Leveraged Loan Market 発行年：2022 著者：Redouane Elkamhi and Yoshio Nozawa 雑誌：Journal of Financial Economics 巻(号)：146 論文番号・ページ：1120-1147 Copula-based measures of asymmetry between the lower and upper tail probabilities 発行年：2022 著者：Shogo Kato, Toshinao Yoshiba, Shinto Eguchi 雑誌：Statistical Papers 巻(号)：63 論文番号・ページ：1907-1929 備考：https://doi.org/10.1007/s00362-022-01297-w Brokered versus dealer markets: Impact of proprietary trading with transaction fees 発行年：2022 著者：Katsumasa Nishide and Yuan Tian 雑誌：International Review of Financial Analysis 巻(号)：81 論文番号・ページ：101371 Investment, payout, and cash management under risk and ambiguity 発行年：2022 著者：Pengfei Luo and Yuan Tian 雑誌：Journal of Banking and Finance 巻(号)：141 論文番号・ページ：106551 On the Evaluation of Intraday Market Quality in the Limit-Order Book Markets: A Collaborative Filtering Approach 発行年：2021 著者：Takaki Hayashi and Makoto Takahashi 雑誌：Japanese Journal of Statistics and Data Science 巻(号)：4(1) 論文番号・ページ：697-730 COVID-19第一波前後に生じた潜在的な住宅選好の測定 発行年：2021 著者：鈴木雅智・ 新井優太・清水千弘 雑誌：都市計画論文集 巻(号)：56(3) 論文番号・ページ：649-656 The Relative Age and Birth Order Effect in Japanese Professional Football 発行年：2021 著者：Dai Yamamoto, Jun Takafuji, Tomoyuki Kato, Kazutake Kawai and Chihiro Shimizu 雑誌：International Journal of Sports Science & Coaching 巻(号)：17(5) 論文番号・ページ：1059-1070 The Illusion of a Hedonic Price Function: Nonparametric Interpretable Segmentation for Hedonic Inference 発行年：2021 著者：Hayato Nishi, Yasushi Asami and Chihiro Shimizu 雑誌：Journal of Housing Economics 巻(号)：52 論文番号・ページ：101764 Green Premium in the Tokyo Office Rent Market 発行年：2021 著者：Junichiro Onishi and Yongheng Deng and Chihiro Shimizu 雑誌：Sustainability 巻(号)：13(21) 論文番号・ページ：12227 Housing Rent Rigidity under Downward Pressure: Unit-Level Longitudinal Evidence from Tokyo 発行年：2021 著者：Masatomo Suzuki, Yasushi Asami and Chihiro Shimizu 雑誌：Journal of Housing Economics 巻(号)：52 論文番号・ページ：101762 Rolling-Time-Dummy House Price Indexes: Window Length, Linking and Options for Dealing with Low Transaction Volume 発行年：2021 著者：Robert J. Hill, Michael Scholz, Chihiro Shimizu and Miriam Steurer 雑誌：Journal of Official Statistics 巻(号)：38(1) 論文番号・ページ：127-151 Residential Property Price Indexes: Spatial Coordinates versus Neighbourhood Dummy Variables 発行年： 著者：W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu 雑誌：Review of Income and Wealth 巻(号)：68(3) 論文番号・ページ：770-796 Gravity, Counterparties, and Foreign Investment 発行年：2022 著者：Cristian Badarinza, Tarun Ramadorai and Chihiro Shimizu 雑誌：Journal of Financial Economics 巻(号)：145(2) 論文番号・ページ：132-152 High-dimensional central limit theorems by Stein’s method 発行年：2021 著者：Xiao Fang and Yuta Koike 雑誌：Annals of Applied Probability 巻(号)：31(4) 論文番号・ページ：1660-1686 Inference for time-varying lead-lag relationships from ultra high frequency data 発行年：2021 著者：Yuta Koike 雑誌：Japanese Journal of Statistics and Data Science 巻(号)：4(1) 論文番号・ページ：643–696 Notes on the dimension dependence in high-dimensional central limit theorems for hyperrectangles 発行年：2021 著者：Yuta Koike 雑誌：Japanese Journal of Statistics and Data Science 巻(号)：4(1) 論文番号・ページ：257–297 不確実性の下での良き意思決定　適切な医療とは？ 発行年：2021 著者：井伊雅子・原千秋 雑誌：経済分析 巻(号)：203 論文番号・ページ：86-120 Implied Ambiguity: Mean-Variance Inefficiency and Pricing Errors 発行年：2021 著者：Chiaki Hara and Toshiki Honda 雑誌：Management Science 巻(号)：68(6) 論文番号・ページ：3975-4753 The Riemann-Liouville Field and Its GMC As H 0, and Skew Flattening for the Rough Bergomi Model 発行年：2022 著者：Martin Forde, Masaaki Fukasawa, Stefan Gerhold and Benjamin Smith 雑誌：Statistics and Probability Letters 巻(号)：181 論文番号・ページ：109265 極値での従属性および非対称性と信用ポートフォリオリスク 発行年： 著者：吉羽要直 雑誌：日本統計学会誌 巻(号)：51(1) 論文番号・ページ：157-178 A Rough SABR Formula 発行年：2022 著者：Masaaki Fukasawa and Jim Gatheral 雑誌：Frontiers of Mathematical Finance 巻(号)：1 論文番号・ページ：81-97 On Optimal Thresholds for Pairs Trading in a One-Dimensional Diffusion Model 発行年：2021 著者：Masaaki Fukasawa, Hitomi Maeda and Jun Sekine 雑誌：The ANZIAM Journal 巻(号)：63 論文番号・ページ：104-122 A New Discretization Scheme for One Dimensional Stochastic Differential Equations Using Time Change Method 発行年：2021 著者：Masaaki Fukasawa and Mitsumasa Ikeda 雑誌：Electronic Communications in Probability 巻(号)：26 論文番号・ページ：1-12 Realized Cumulants for Martingales 発行年：2021 著者：Masaaki Fukasawa and Kazuki Matsushita 雑誌：Electronic Communications in Probability 巻(号)：26 論文番号・ページ：1-10 Refinement by Reducing and Reusing Random Numbers of the Hybrid Scheme for Brownian Semistationary Processes 発行年：2021 著者：Masaaki Fukasawa and Asuro Hirano 雑誌：Quantitative Finance 巻(号)：21 論文番号・ページ：1127-1146 EM Algorithm for Stochastic Hybrid Systems 発行年：2021 著者：Masaaki Fukasawa 雑誌：Statistical Inference for Stochastic Processes 巻(号)：24 論文番号・ページ：223-239 Volatility Has To Be Rough 発行年：2021 著者：Masaaki Fukasawa 雑誌：Quantitative Finance 巻(号)：21 論文番号・ページ：1-8 The Asymptotic Expansion of the Regular Discretization Error of Itô Integrals 発行年：2021 著者：Elisa Alos and Masaaki Fukasawa 雑誌：Mathematical Finance 巻(号)：31 論文番号・ページ：323-365 Optimal Pair-Trade Execution with Generalized Cross-Impact 発行年：2022 著者：Masamitsu Ohnishi and Makoto Shimoshimizu 雑誌：Asia-Pacific Financial Markets 巻(号)：29 論文番号・ページ：253-289 Discrete-Time Optimal Execution Under A Generalized Price Impact Model With Markovian Exogenous Orders 発行年：2021 著者：Masaaki Fukasawa, Masamitsu Ohnishi and Makoto Shimoshimizu 雑誌：International Journal of Theoretical and Applied Finance 巻(号)：24(5) 論文番号・ページ：2150025 Corporate Bond Market Reactions to Quantitative Easing During the COVID-19 Pandemic 発行年：2021 著者：Yoshio Nozawa and Yancheng Qiu 雑誌：Journal of Banking and Finance 巻(号)：133 論文番号・ページ：106153 Liquidity Supply in the Corporate Bond Market 発行年：2021 著者：Jonathan Goldberg and Yoshio Nozawa 雑誌：Journal of Finance 巻(号)：76 論文番号・ページ：755-796 The Effects of Asset Liquidity on Dynamic Sell-Out and Bankruptcy Decisions 発行年：2021 著者：Michi Nishihara and Takashi Shibata 雑誌：European Journal of Operational Research 巻(号)：288 (3) 論文番号・ページ：1017-1035 R&D Competition and Cooperation with Asymmetric Spillovers in an Oligopoly Market 発行年：2021 著者：Nana Ishikawa and Takashi Shibata 雑誌：International Review of Economics and Finance 巻(号)：72 論文番号・ページ：624-642 Financing and Investment Strategies under Creditor-Maximized Liquidation 発行年：2021 著者：Shibata and Michi Nishihara 雑誌：International Journal of Theoretical and Applied Finance 巻(号)：24 (3) 論文番号・ページ：2150013 (1-30) Optimal Capital Structure and Simultaneous Bankruptcy of Firms in Corporate Networks 発行年：2021 著者：Michi Nishihara and Takashi Shibata 雑誌：Journal of Economic Dynamics and Control 巻(号)：133 論文番号・ページ：104264 (1-25) Efficient discretisation of stochastic differential equations 発行年：2020 著者：Masaaki Fukasawa and Jan Obloj 雑誌：Stochastics 巻(号)：92 論文番号・ページ：833-851 Real option duopolies with quasi-hyperbolic discounting 発行年：2020 著者：Pengfei Luo, Yuan Tian, Zhaojun Yang 雑誌：Journal of Economic Dynamics and Control 巻(号)：111 備考：https://doi.org/10.1016/j.jedc.2019.103829 Decompositions of House Price Distributions over Time: The Rise and Fall of Tokyo House Prices 発行年：2020 著者：McMillen, D and C.Shimizu 雑誌：Real Estate Economics 巻(号)：online(Oct29,2020) 備考：https://doi.org/10.1111/1540-6229.12338 旧耐震マンションの建替え要因の傾向と建替え予測の空間分布 ―首都圏を対象として― 発行年：2020 著者：馬場弘樹, 清水千弘, 浅見泰司 雑誌：都市計画論文集 巻(号)：55(3) 論文番号・ページ：1143-1150 Optimal and equilibrium execution strategies with generalized price impact 発行年：2020 著者：Masamitsu Ohnishi, Makoto Shimoshimizu 雑誌：Quantitative Finance 巻(号)：20(10) 論文番号・ページ：1625-1644 Market competition, R&D spillovers, and firms' cost asymmetry 発行年：2020 著者：Ishikawa, N. and Shibata, T. 雑誌：Economics of Innovation and New Technology 巻(号)：29(8) 論文番号・ページ：847-865 De-biased graphical Lasso for high-frequency data 発行年：2020 著者：Yuta Koike 雑誌：Entropy 巻(号)：22(4) 論文番号・ページ：456 (article number) 非対称t接合関数の性質と統計的推定方法 ―資産価格変動への応用― 発行年：2020 著者：吉羽要直 雑誌：統計数理 巻(号)：68(1) 論文番号・ページ：45-63 コピュラを用いたCDO価格付けモデルのリスク計測モデルへの拡張 発行年：2020 著者：室町幸雄 雑誌：統計数理 巻(号)：68(1) 論文番号・ページ：107-127 A model of the indirect losses from negative shocks in production and finance 発行年：2020 著者：H. Krichene, H. Inoue, T. Isogai, A. Chakraborty 雑誌：PLoS ONE 巻(号)：15(9) 論文番号・ページ：e023929 Alternative Land Price Indexes for Commercial Properties in Tokyo 発行年：2019 著者：Diewert, E and C. Shimizu 雑誌：Review of Income and Wealth 巻(号)：forthcoming 備考：DOI:10.1111/roiw.12443 Long-Run Renewal of REIT Property Portfolio Through Strategic Divestment 発行年：2019 著者：Suzuki, M., S. E. Ong, Y. Asami and C. Shimizu 雑誌：Journal of Real Estate Finance and Economics 巻(号)：forthcoming Housing Facilities and Housing Rent 発行年：2019 著者：So, T and C. Shimizu 雑誌：Purchasing and Supply Management 備考：ISBN:978-1-78984-973-8 Shrinkage in Tokyo's Central Business District: Large-Scale Redevelopment in the Spatially Shrinking Office Market 発行年：2019 著者：Kawai,K, M. Suzuki and C. Shimizu 雑誌：Sustainability 巻(号)：11(10) 論文番号・ページ：2742 金融市場が織り込む消費税率引上げの実施確率 発行年：2019 著者：水門善之・内山朋規 雑誌：証券アナリストジャーナル 巻(号)：57(6) 論文番号・ページ：80-89 「AI/フィンテックが変える資産運用」 発行年：2019 著者：加藤康之 雑誌：フィナンシャル・レビュー（財務省財務総合政策研究所） 巻(号)：139 論文番号・ページ：77-101 Investment under uncertainty with variable costly reversibility 発行年：2019 著者：Shibata, T. and Wong, K. P. 雑誌：International Review of Economics and Finance 巻(号)：59 (C) 論文番号・ページ：14-28 Credit spread and liquidation-based debt financing constraint 発行年：2019 著者：Shibata, T. and Nishihara, M. 雑誌：International Journal of Theoretical and Applied Finance 巻(号)：22(5) 論文番号・ページ：1950021(1-27) Liquidation, fire sales, and acquirers' private information 発行年：2019 著者：Nishihara, M. and Shibata, T. 雑誌：Journal of Economic Dynamics and Control 巻(号)：108 論文番号・ページ：103769(1-24) Asymptotically efficient estimators for self-similar stationary Gaussian noises under high frequency observations 発行年：2019 著者：Masaaki Fukasawa and Tetsuya Takabatake 雑誌：Bernoulli 巻(号)：25(3) 論文番号・ページ：1870-1900 Short-Term At-the-Money Asymptotics under Stochastic Volatility Models 発行年：2019 著者：Omar El Euch, Masaaki Fukasawa, Jim Gatheral and Mathieu Rosenbau 雑誌：SIAM Journal of Financial Mathematics 巻(号)：10(2) 論文番号・ページ：491-511 A Category of Probability Spaces 発行年：2019 著者：Takanori Adachi and Yoshihiro Ryu 雑誌：Journal of Mathematical Sciences - The University of Tokyo 巻(号)：26(2) 論文番号・ページ：201-221 Market efficiency, liquidity, and multifractality of Bitcoin: A dynamic study 発行年：2019 著者：Tetsuya Takaishi and Takanori Adachi 雑誌：Asia-Pacific Financial Markets 巻(号)：27 論文番号・ページ：145-154 No arbitrage and lead-lag relationships 発行年：2019 著者：Takaki Hayashi and Yuta Koike 雑誌：Statistic and Probability Letters 巻(号)：154 論文番号・ページ：108530 Asymptotic properties of the realized skewness and related statistics 発行年：2019 著者：Yuta Koike and Zhi Liu 雑誌：Annals of the Institute of Statistical Mathematics 巻(号)：71(4) 論文番号・ページ：703-741 Oracle inequalities for sign constrained generalized linear models 発行年：2019 著者：Yuta Koike and Yuta Tanoue 雑誌：Econometrics and Statistics 巻(号)：11 論文番号・ページ：145-157 Mixed-normal limit theorems for multiple Skorohod integrals in high-dimensions, with application to realized covariance 発行年：2019 著者：Yuta Koike 雑誌：Electronic Journal of Statistics 巻(号)：13(1) 論文番号・ページ：1443-1522 Gaussian approximation of maxima of Wiener functionals and its application to high-frequency data 発行年：2019 著者：Yuta Koike 雑誌：Annals of Statistics 巻(号)：47(3) 論文番号・ページ：1663-1687 A stochastic inventory model for a random yield supply chain with wholesale-price and shortage penalty contracts 発行年：2018 著者：Kimitoshi Sato, Kyoko Yagi and Masahito Shimazaki 雑誌：Asia-Pacific Journal of Operational Research 巻(号)：35(6) 論文番号・ページ：1850040 Local asymptotic normality property for fractional Gaussian noise under high-frequency observations 発行年：2018 著者：Alexandre Brouste and Masaaki Fukasawa 雑誌：Annals of Statistics 巻(号)：46 論文番号・ページ：pp.2045-2061 Equilibrium returns with transaction costs 発行年：2018 著者：Bruno Bouchard, Masaaki Fukasawa, Martin Herdegen and Johannes Muhle-Karbe 雑誌：Finance and Stochastics 巻(号)：22 論文番号・ページ：pp.569-601 Perfect hedging under endogenous permanent market impacts 発行年：2018 著者：Masaaki Fukasawa and Mitja Stadje 雑誌：Finance and Stochastics 巻(号)：22 論文番号・ページ：pp.417-442 The microstructual foundations of leverage effect and rough volatility 発行年：2018 著者：Omar El Euch, Masaaki Fukasawa and Mathieu Rosenbaum 雑誌：Finance and Stochastics 巻(号)：22 論文番号・ページ：pp.241-280 最寄駅徒歩圏居住に向けた中古集合住宅の役割―2000年代の東京大都市圏を事例として― 発行年：2018 著者：佐藤英人・清水千弘・唐渡広志 雑誌：人文地理 巻(号)：70(4) 論文番号・ページ：pp.477-497 Housing features and rent: Estimating the microstructures of rental housing 発行年：2018 著者：Nishi Hayato, Asami Yasushi and Shimizu Chihiro 雑誌：International Journal of Housing Market and Analysis 巻(号)：Forthcoming An evaluation of the methods used by European countries to compute their official house price indices 発行年：2018 著者：Robert J. Hill, Michael Scholz, Chihiro Shimizu and Miriam Steurer 雑誌：Economie et Statistique 巻(号)：500-502 論文番号・ページ：pp.221-238 Investment timing, reversibility, and financing constraints 発行年：2018 著者：Michi Nishihara and Takashi Shibata 雑誌：Journal of Corporate Finance 巻(号)：48 論文番号・ページ：：pp.771-796 Dynamic bankruptcy procedure with asymmetric information between insiders and outsiders 発行年：2018 著者：Michi Nishihara and Takashi Shibata 雑誌：Journal of Economic Dynamics and Control 巻(号)：90 論文番号・ページ：pp.118-137 Random shock uncertainty and investment reversibility: Real option framework 発行年：2018 著者：Xue Cui and Takashi Shibata 雑誌：Bulletin of Economic Research 巻(号)：70(2) 論文番号・ページ：pp.150-164 Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis 発行年：2018 著者：Takaki Hayashi and Yuta Koike 雑誌：SIAM Journal on Financial Mathematics 巻(号)：9(4) 論文番号・ページ：pp.1208-1248 A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus 発行年：2018 著者：Takuji Arai and Yuto Imai 雑誌：Applied Mathematical Finance 巻(号)：25(3) 論文番号・ページ：pp.247-267 Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models 発行年：2018 著者：Takuji Arai, Yuto Imai and Ryo Nakashima 雑誌：Advances in Mathematical Economics 巻(号)：22 論文番号・ページ：pp.1-24 Dynamic interaction between asset prices and bank behavior: A systemic risk perspective 発行年：2018 著者：Aki-Hiro Sato, Paolo Tasca and Takashi Isogai 雑誌：Computational Economics 巻(号)：Forthcoming Taylor effect in bitcoin time series 発行年：2018 著者：Tetsuya Takaishi and Takanori Adachi 雑誌：Economics Letters 巻(号)：172 論文番号・ページ：pp.5-7 Trading and ordering patterns of market participants in high frequency trading environment: Empirical study in the Japanese stock market 発行年：2018 著者：Taiga Saito, Takanori Adachi, Teruo Nakatsuma, Akihiko Takahashi, Hiroshi Tsuda and Naoyuki Yoshino 雑誌：Asia-Pacific Financial Markets 巻(号)：25(3) 論文番号・ページ：pp.179-220 国内債券アクティブ運用のパフォーマンスとスマートベータ戦略 発行年：2017 著者：菊川匡・内山朋規・本廣守・西内翔 雑誌：証券アナリストジャーナル 巻(号)：55(2) 論文番号・ページ：pp.69-80 備考：2016年度 証券アナリストジャーナル賞 A solution to the time-scale fractional puzzle in the implied volatility 発行年：2017 著者：Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima 雑誌：Fractal and Fractional 巻(号)：1(1) 論文番号・ページ：14(pp.1-17) 備考：DOI 10.3390/fractalfract1010014 A unified approach for the pricing of options relating to averages 発行年：2017 著者：Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima 雑誌：Review of Derivatives Research 巻(号)：20(3) 論文番号・ページ：pp.203-229 Does the Hurst index matter for option prices under fractional volatility? 発行年：2017 著者：Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima 雑誌：Annals of Finance 巻(号)：13(1) 論文番号・ページ：pp.55-74 An analytical approximation for pricing VWAP options 発行年：2017 著者：Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima 雑誌：Quantitative Finance 巻(号)：17(7) 論文番号・ページ：pp.1119-1133 Investment strategies, reversibility, and asymmetric information 発行年：2017 著者：Xue Cui and Takashi Shibata 雑誌：European Journal of Operational Research 巻(号)：263(3) 論文番号・ページ：pp.1109-1122 Default and liquidation timing under asymmetric information 発行年：2017 著者：Michi Nishihara and Takashi Shibata 雑誌：European Journal of Operational Research 巻(号)：263(1) 論文番号・ページ：pp.321-336 Investment timing and quantity strategies under asymmetric information 発行年：2017 著者：Xue Cui and Takashi Shibata 雑誌：Theory of Probability and Its Applications 巻(号)：61(1) 論文番号・ページ：pp.151-159 プリペイメント率と金利の長期的変動特性を考慮したRMBSの価格付け 発行年：2017 著者：黄文峰・岸田則生・室町幸雄 雑誌：JARIP Journal 巻(号)：8(1) 論文番号・ページ：pp.1-30 Time-delayed feedback control of diffusion in random walkers 発行年：2017 著者：Hiroyasu Ando, Kohta Takehara and Miki U. Kobayashi 雑誌：Physical Review E 巻(号)：96(1) 論文番号・ページ：012148(pp.1-6) A direct solution method for pricing options involving the maximum process 発行年：2017 著者：Masahiko Egami and Tadao Oryu 雑誌：Finance and Stochastics 巻(号)：21(4) 論文番号・ページ：pp.967-993 Building classification trees on Japanese stock groups partitioned by network clustering 発行年：2017 著者：Takashi Isogai and Hieu Chi Dam 雑誌：IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems 巻(号)：137(10) 論文番号・ページ：pp.1387-1392 Analysis of dynamic correlation of Japanese stock returns with network clustering 発行年：2017 著者：Takashi Isogai 雑誌：Asia-Pacific Financial Markets 巻(号)：24(3) 論文番号・ページ：pp.193-220 Dynamic correlation network analysis of financial asset returns with network clustering 発行年：2017 著者：Takashi Isogai 雑誌：Applied Network Science 巻(号)：2 論文番号・ページ：9(pp.1-30) Microstructure of asset prices, property income and discount rates in the Tokyo residential market 発行年：2017 著者：Chihiro Shimizu 雑誌：Intenational Journal of Housing Market and Analysis 巻(号)：10(4) 論文番号・ページ：pp.552-571 Separating the age effect from a repeat sales index: land and structure decomposition 発行年：2017 著者：Siu Kei Wong, Kwong Wing Chau, Koji Karato and Chihiro Shimizu 雑誌：Journal of Real Estate Finance and Economics 備考：DOI 10.1007/s11146-017-9631-2 高頻度注文板データの統計解析: 異市場・同一株式価格間の先行遅行関係 発行年：2017 著者：林高樹 雑誌：統計数理 巻(号)：65(1) 論文番号・ページ：pp.113-139 高頻度データに対する Whittle 推定 発行年：2017 著者：深澤正彰 雑誌：統計数理 巻(号)：65(1) 論文番号・ページ：pp.71-85 Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility 発行年：2017 著者：Masaaki Fukasawa 雑誌：Quantitative Finance 巻(号)：17(2) 論文番号・ページ：pp.189-198 Time endogeneity and an optimal weight function in pre-averaging covariance estimation 発行年：2017 著者：Yuta Koike 雑誌：Statistical Inference for Stochastic Processes 巻(号)：20(1) 論文番号・ページ：pp.15-56 On the asymptotic structure of Brownian motions with a small lead-lag effect 発行年：2017 著者：Yuta Koike 雑誌：Journal of Japan Statistical Society 巻(号)：47(2) 論文番号・ページ：pp.1-31 Analytical pricing of single barrier options under local volatility models 発行年：2016 著者：Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima 雑誌：Quantitative Finance 巻(号)：16(6) 論文番号・ページ：pp.867-886 Asset sale, debt restructuring, and liquidation 発行年：2016 著者：Michi Nishihara and Takashi Shibata 雑誌：Journal of Economic Dynamics and Control 巻(号)：67 論文番号・ページ：pp.73-92 Strategic entry in a triopoly market of firms with asymmetric cost structures 発行年：2016 著者：Takashi Shibata 雑誌：European Journal of Operational Research 巻(号)：249(2) 論文番号・ページ：pp.728-739 Investment under regime uncertainty: impact of competition and preemption 発行年：2016 著者：Katsumasa Nishide and Kyoko Yagi 雑誌：International Journal of Industrial Organization 巻(号)：45 論文番号・ページ：pp.47-58 Building a dynamic correlation network for fat-tailed asset returns 発行年：2016 著者：Takashi Isogai 雑誌：Applied Network Science 巻(号)：1 論文番号・ページ：7(pp.1-24) Hedonic regression models for Tokyo condominium sales 発行年：2016 著者：W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu 雑誌：Regional Science and Urban Economics 巻(号)：60 論文番号・ページ：pp.300-315 Relationship between population density and population movement in inhabitable lands 発行年：2016 著者：Shouji Fujimoto, Takayuki Mizuno, Takaaki Ohnishi, Chihiro Shimizu and Tsutomu Watanabe 雑誌：Evolutionary and Institutional Economics Review 巻(号)：14(1) 論文番号・ページ：pp.117-130 Energy efficiency and green building markets in Japan 発行年：2016 著者：Jiro Yoshida, Junichiro Onishi and Chihiro Shimizu 雑誌：A chapter in a book on Energy Efficiency and the Future of Real Estate edited by N. Edward Coulson, Yongsheng Wang and Clifford A. Lipscomb (Eds.) 論文番号・ページ：pp.137-157 Aging and property prices: Theory of a very long run and prediction on Japanese municipalities in the 2040s 発行年：2016 著者：Yoshihiro Tamai, Chihiro Shimizu and Kiyohiko G. Nishimura 雑誌：Asian Economic Papers 巻(号)：16(3) 論文番号・ページ：pp.48-74 Commercial property price indexes and the system of national accounts 発行年：2016 著者：W. Erwin Diewert, Kevin J. Fox and Chihiro Shimizu 雑誌：Journal of Economic Surveys 巻(号)：30(5) 論文番号・ページ：pp.913-943 House prices at different stages of the buying/selling process 発行年：2016 著者：Chihiro Shimizu, Kiyohiko G. Nishimura and Tsutomu Watanabe 雑誌：Regional Science and Urban Economics 巻(号)：59 論文番号・ページ：pp.37-53 Effects of temporary regulation of asymmetric access charges in telecommunications 発行年：2017 著者：Takashi Shibata and Michi Nishihara 雑誌：Managerial and Decision Economics 巻(号)：38(3) 論文番号・ページ：pp.344-364 Alternative approaches to commercial property price indexes for Tokyo 発行年：2016 著者：W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu 雑誌：Review of Income and Wealth 巻(号)：63(3) 論文番号・ページ：pp.492-519 Green luxury goods? The economics of eco-labels in the Japanese housing market 発行年：2016 著者：Franz Fuerst and Chihiro Shimizu 雑誌：Journal of Japanese and International Economy 巻(号)：39 論文番号・ページ：pp.108-122 Aging and real estate prices: evidence from Japanese and US regional data 発行年：2016 著者：Yumi Saita, Chihiro Shimizu and Tsutomu Watanabe 雑誌：International Journal of Housing Markets and Analysis 巻(号)：9(1) 論文番号・ページ：pp.66-87 国内高速３株式市場間の注文板形成の先行遅行関係分析 発行年：2016 著者：林高樹 雑誌：ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析 論文番号・ページ：pp.128-155 備考：「ファイナンスにおける数値計算手法の新展開」 Asymptotic replication with modified volatility under small transaction costs 発行年：2016 著者：Jiatu Cai and Masaaki Fukasawa 雑誌：Finance and Stochastics 巻(号)：20(2) 論文番号・ページ：pp.381-431 Optimal discretization of hedging strategies with directional views 発行年：2016 著者：Jiatu Cai, Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum and Peter Tankov 雑誌：SIAM Journal on Financial Mathematics 巻(号)：7 論文番号・ページ：pp.34-69 Estimation of integrated covariances in the simultaneous presence of nonsynchronicity, microstructure noise and jumps 発行年：2016 著者：Yuta Koike 雑誌：Econometric theory 巻(号)：32(3) 論文番号・ページ：pp.533-611 Quadratic covariation estimation of an irregularly observed semimartingale with jumps and noise 発行年：2016 著者：Yuta Koike 雑誌：Bernoulli 巻(号)：22(3) 論文番号・ページ：pp.1894-1936 招待論文 経営工学における金融工学 発行年：2023 著者：後藤允・下清水慎 雑誌名：日本経営工学会経営システム誌 巻（号）：33(1) ページ：64-68 楕円接合関数の裾従属性と金融リスク管理 発行年：2023 著者：吉羽要直 雑誌名：京都大学数理解析研究所講究録 巻（号）：2272 ページ：32-45 Wiener spiral for volatility modeling 発行年：2023 著者：Masaaki Fukasawa 雑誌名：Theory of Probability & Its Applications 巻（号）：68(3) ページ：481-500 不動産算出価格と国民経済計算-不動産価格指数の整備がGDP推計に与える貢献- 発行年：2023 著者：アーウィン ディワート・清水千弘 雑誌名：経済分析(内閣府経済社会総合研究所) 巻（号）：207 ページ：145-170 国民経済計算における帰属家賃の測定-用途、アプローチ、および問題点- 発行年：2023 著者：ロバート J ヒル・ミリアム スタイラー・清水 千弘 雑誌名：経済分析(内閣府経済社会総合研究所) 巻（号）：207 ページ：171-190 不動産市場のグリーン価値-リニューアルを考慮した東京オフィスビルのグリーン・プレミアムの推定- 発行年：2023 著者：清水千弘・大西順一郎 雑誌名：経済分析(内閣府経済社会総合研究所) 巻（号）：206 ページ：74-93 東京圏の民間賃貸住宅市場における入居審査と家賃滞納 発行年：2023 著者：鈴木正智・川井康平・清水千弘 雑誌名：季刊住宅土地経済 巻（号）：129 ページ：27-35 2変量接合関数の極値での従属性について 発行年：2022 著者：吉羽 要直 雑誌名：共同研究リポート「極値理論の工学への応用（19）」 巻（号）：454 ページ：27-42 ステークホルダー・アプローチに基づく企業の非財務業績評価と業種別分析 発行年：2022 著者：篠原欣貴、鈴木勘一郎、加藤康之 雑誌名：ディスクロージャー & IR 巻（号）：23 ページ：79-89 とある若手の研究活動　-数理・計量ファイナンスの観点から- 発行年：2022 著者：下清水慎 雑誌名：オペレーションズ・リサーチ 巻（号）：67(7) ページ：377-381 Execution game in a Markovian environment 発行年：2022 著者：Masamitsu Ohnishi, and Makoto Shimoshimizu 雑誌名：RIMS Kokyuroku 巻（号）：2237 ページ：52-74 Optimal execution under a generalized price impact model with Markovian exogenous orders in a continuous-time setting 発行年：2021 著者：Masaaki Fukasawa, Masamitsu Ohnishi and Makoto Shimoshimizu 雑誌名：RIMS Kokyuroku 巻(号)：2027 論文番号・ページ：1-22 社会的リターンは経済的リターンにつながるか？―因果連関モデルによるESG投資の未来シミュレーション分析― 発行年：2022 著者：加藤康之、内藤誠 雑誌名：証券アナリストジャーナル 巻(号)：60(2) 論文番号・ページ：67-79 非対称t接合関数の裾依存性: 同時デフォルト確率との関係を中心に 発行年：2021 著者：吉羽要直 雑誌：共同研究リポート「極値理論の工学への応用（18）」 巻(号)： 445 論文番号・ページ：49-62 ESG投資の新潮流と企業経営 発行年：2020 著者：加藤康之 雑誌：Disclosure＆IR 巻(号)：15(11) 論文番号・ページ：108-116 ESG投資とパフォーマンス評価 発行年：2020 著者：加藤康之 雑誌：証券アナリストジャーナル 巻(号)：58(4) 論文番号・ページ：47-51 金融市場における価格インパクトを考慮した取引執行ゲーム 発行年：2020 著者：大西匡光，下清水慎 雑誌：オペレーションズ・リサーチ 巻(号)：65(5) 論文番号・ページ：271-178 一般化フィルトレーションと二項資産価格モデル 発行年：2020 著者：足立高徳, 中島克志, 琉 佳勳 雑誌：オペレーションズ・リサーチ 巻(号)：66(7) 論文番号・ページ：351-358 オプション価格式を用いたコーポレートファイナンス理論モデル 発行年：2020 著者：芝田　隆志 雑誌：オペレーションズ・リサーチ 巻(号)：66(7) 論文番号・ページ：389-395 接合関数を用いた誤方向リスクのモデリング 発行年：2020 著者：安達哲也・末重拓己・吉羽要直 雑誌：オペレーションズ・リサーチ 巻(号)：66(7) 論文番号・ページ：374-380 非対称t接合関数の性質・推定法とその応用 発行年：2020 著者：吉羽要直 雑誌：京都大学数理解析研究所講究録 巻(号)：(2173) 論文番号・ページ：1-17 金融リスク計測のための確率金利モデルの提案 ―国際的規制の流れとは異なる視点から― 発行年：2020 著者：室町幸雄 雑誌：オペレーションズ・リサーチ 巻(号)：66(7) 論文番号・ページ：359-366 マイナス金利モデルについて ―金利デリバティブの視点から― 発行年：2020 著者：竹原浩太 雑誌：オペレーションズ・リサーチ 巻(号)：66(7) 論文番号・ページ：381-388 資産リターンの予測可能性と機械学習 ―危険なデータマイニング― 発行年：2020 著者：内山朋規，瀧澤秀明，菊川匡 雑誌：オペレーションズ・リサーチ 巻(号)：66(7) 論文番号・ページ：367-373 裾依存性とポートフォリオリスクの定量化について 発行年：2020 著者：吉羽要直 雑誌：共同研究リポート「極値理論の工学への応用（17）」 巻(号)：443 論文番号・ページ：91-110 書籍 Rough Volatility 発行年：2023 著者：Christian Bayer, Peter K. Friz, Masaaki Fukasawa, Jim Gatheral, Antoine Jacquier, Mathieu Rosenbaum 出版社：Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) 総ページ数：263 期待リターン 発行年：2021 著者：アンティ・イルマネン／加藤康之・内山朋規・角間和男・鹿子木亭紀（監訳），野村アセットマネジメント（訳） 出版社：金融財政事情研究会 総ページ数：636 Property Price Index : Theory and Practice 発行年：2020 著者：Diewert, E, K.Nishimura, C.Shimizu and T.Watanabe 出版社：Springer 備考：ISBN 978-4-431-55942-9 The Emergence of ETFs in Asia-Pacific 発行年：2019 著者：Adam Marszk, Ewa Lechman, Yasuyuki Kato 出版社：Springer 総ページ数：224 現代経済学の潮流 2019 発行年：2019 著者：宇井 貴志 (編集), 加納 隆 (編集), 原 千秋 (編集), 渡部 敏明 (編集) 出版社：東洋経済新報社 総ページ数：248ページ 備考：ISBN-10: 4492315179, ISBN-13: 978-4492315170 証券投資理論 発行年：2018 著者：八木恭子・澤木勝茂 出版社：ミネルヴァ書房 総ページ数：212 現代経済学の潮流 2018 発行年：2018 著者：大橋弘・原千秋・細野薫・松島斉 出版社：東洋経済新報社 総ページ数：262 都市の魅力－何が都市の成長をドライブするのか 発行年：2018 著者：清水千弘・武藤祥郎 出版社：中央経済社 備考：柳川範之編著『インフラを科学する』第5章所収, pp.123-150 不動産経済分析から見た政策研究の課題－「土地神話」と不動産市場分析－ 発行年：2018 著者：清水千弘 出版社：東洋経済新報社 備考：不動産政策研究会編『不動産政策概論』第13章所収, pp.134-149 不動産市場の経済分析と不動産政策 発行年：2018 著者：清水千弘 出版社：東洋経済新報社 備考：不動産政策研究会編『不動産経済分析』第1章所収, pp.8-41 ESG投資の研究：理論と実践の最前線 発行年：2018 著者：加藤康之（編著） 出版社：一灯舎 総ページ数：319 ヘッジファンドのアクティブ投資戦略：効率的に非効率な市場 発行年：2018 著者：ラッセ・ヘジェ・ぺデルセン／内山朋規・角間和男・浦壁厚郎（訳） 出版社：金融財政事情研究会 総ページ数：485 アルゴリズム取引 (FinTechライブラリー) 発行年：2018 著者：足立高徳 出版社：朝倉書店 総ページ数：172 現代経済学の潮流2017 発行年：2017 著者：井伊雅子・原千秋・細野薫・松島斉（編著） 出版社：東洋経済新報社 総ページ数：328 証券事典 発行年：2017 著者：室町幸雄 出版社：金融財政事情研究会 総ページ数：981 備考：証券経済学会・日本証券経済研究所（編）, pp. 448-453のみ分担執筆, pp. 448-453のみ分担執筆 金融工学研究センター概要 Research Center for Quantitative Finance 金融工学研究センターについて、ご案内致します。 MORE イベント情報 Event 金融工学研究センターでは，以下のセミナー等を開催しています。 ワークショップWorkshop シンポジウムSymposium 丸の内QFセミナーMarunouchi QF seminar 東京ファイナンスフォーラムTokyo Finance Forum PAGE TOP Research Center for Quantitative Finance金融工学研究センター イベント情報 / Event ワークショップWorkshop シンポジウムSymposium 丸の内QFセミナーMarunouchi QF seminar 東京ファイナンスフォーラムTokyo Finance Forum コンテンツ / Contents センターについてAbout us スタッフStaff 招聘者Invitees 研究Research CONTACTACCESS プライバシーポリシーPrivacy policy 東京都立大学HPTMU Website 経営学研究科HP  Copyright © 2018 Research Center for Quantitative Finance, TMU. 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